Теория вероятностей на форекс!

Снова рад приветствовать вас на страницах «Сфера форекс».

Сегодня разговор пойдет о том, как работает теория вероятностей на валютном рынке.

Мне часто поступают вопросы о работе советников, на основе мартингейла, и это не удивительно, потому как эту тему я прорабатывал около 3-х лет.

Давайте, более детально разберемся, что такое система мартингейл, антимартингейл, какие бывают вариации работы советников на данных системах, в чем есть свои плюсы и минусы и что полезного можно из этого извлечь.

Мартингейл на форекс – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда цена пошла против выбранного вами или советником направления, с увеличенным или равным объемом.

Усредняя суммарные позиции, трейдер пытается достичь положительного результата или минимального убытка.

Антимартингейл – это система, позволяющая открывать дополнительные позиции, когда ваш ордер уже достиг определенного уровня профита, тем самым усиливая позицию, для получения большей прибыли.

 

Как и в ситуации с мартингейлом, новая открываемая позиция, может быть как равным, так и большим или меньшим объемом.

Судить пока не будем, какая из систем более логичная и прибыльная.

Эти системы могут быть «чистыми», открытие сделок на момент включения советника или терминала, если вы торгуете руками. Или же выбор открытия сделки или сделок, могут быть основаны на анализе рыночной ситуации, разного рода индикаторов форекс, как встроенных так и «сторонних».

Я повидал достаточно много вариантов работы советников, на этих системах. Собственно тема не нова и все идеи, которые можно было применить к этим системам, давно уже опробованы.

Постараюсь кратко их описать.

Первое и самое распространенное, это «чистые системы», где для открытия сделок достаточно включить советник в работу.

В таком варианте сразу может открыться сделка в каком-либо из направлений, из расчета, что если она пойдет в прибыль, то закроется с профитом и сразу откроется следующая сделка в этом же направлении. И так до тех пор, пока не начнется убыток по очередной сделке, где в работу включится мартингейл, и параллельно с этим, могут открываться ордера и в обратном направлении.

Или же еще вариант, могут открыться сразу две сделки, в разных направлениях. При этом одна из сделок закрывается с профитом, а обратная усредняется.

Так же могут быть варианты, когда при запуске работы советника, выставляются отложенные, лимитные или стоп – ордера и при срабатывании одного из ордеров, противоположные закрываются. Далее работа с ордером или ордерами повторяется, как и в мартингейле или же происходит открытие дополнительных ордеров по тренду, если работает система антимартингейл.

Таким образом, пытаясь поймать в расставленную сеть ордеров работу по тренду или «усредниться», в случае не благоприятного стечения обстоятельств рынка. Такие системы так и называют «сеточники». Принцип работы у них одинаков.

ewrojuatnostВсе эти принципы запускают систему вероятностей – при каком стечении обстоятельств, та или иная сделка или серия сделок, в конечном итоге будут прибыльными.

Для увеличения вероятности профита, к этим системам добавляют работу на определенном часовом интервале, ограничение убытков в разных вариациях, подключение трейлинг – стопа, расчет начального объема и прочее. К тому же применяются разные принципы усреднения, как и с минимальным профитом, а то и с минимальным убытком (чтобы убыточные позиции быстрее закрылись), так и с максимальным профитом по убыточным позициям, в случае благоприятного стечения обстоятельств.

Основные параметры для работы таких, да и более сложных советников, это размер профита, шаг открытия очередной сделки, максимальное количество открываемых ордеров. Все эти параметры можно выбрать на свое усмотрение, либо же подобрать путем оптимизации в тестере (к нему еще вернемся).

Более сложные системы для «решения» открытия определенной сделки применяют индикаторы, свечные паттерны, разного рода принципы определения, как краткосрочного, так и более глобального тренда, автоматический расчет мани-менеджмента и более сложные принципы, выхода из убыточных позиций. Тем самым уменьшая вероятность негативного исхода торговли, и увеличивая вероятность прибыльности системы. Даже бывают системы, которые успешно торгуют во флете и «умеют» переключаться в работу по тренду.

В этой статье, более детально рассматривать все эти варианты, не будем, это может занять очень много времени.

Так или иначе, во всех этих, и не только этих системах, присутствует определенный процент вероятности благоприятного исхода событий. И чем он выше, тем прибыльней система.

Я это веду к тому, что не столь важно каким принципом, в торговле, вы руководствуетесь, важно чтобы конечный результат был положительным. А уж, какую доходность вы хотите иметь, выбор за вами.

Теперь рассмотрим отрицательные моменты систем на усреднении, а после перейдем к тому, что в них есть положительного.

Существенным минусом является то, что мы заранее не можем предположить, какова будет вероятность положительного исхода. В терминалах МТ4 и МТ5, у нас есть возможность оптимизировать параметры любой системы. И варианты оптимизации и тестирования могут быть разными, все возможные варианты, можно найти в интернете. Какой из вариантов будет более «правильным», решать вам. Минусом в этих тестах, является то, что принцип работы тестеров, нам не известен, потому как программа тестирования, для нас, предлагается в закрытом коде. Таким образом, нам приходится доверять (или не доверять) результатам оптимизации и тестирования. Как в дальнейшем поведет себя система, можно определить только по результатам реальной торговли. Но на это уходит достаточно много времени, а получать прибыль, хочется уже вчера.

Еще одним недостатком является то, что если система разработана не вами, то откуда вам знать, принцип ее работы? Только со слов автора. К сожалению, в сети очень много недобросовестных распространителей «чудо-систем». Возможно поэтому, такие системы, считаются высоко-рисковыми.

К сожалению, многие из систем, могут подолгу держать убыточные позиции «пересиживать», из расчета возврата цены для закрытия. И если цена не возвращается, можно получить потерю всего депозита. Скорее всего, в простейших системах, шаг открытия очередного ордера, был не достаточным или система не адаптирована к трендовым движениям.

Из положительного. Данные системы, могут быстро и многократно увеличить ваш депозит. Главное вовремя остановится. Некоторые системы могут приносить небольшой доход, но на более длительном интервале времени. Если система разработана вами, то у вас есть возможность внесения корректив в работу, в зависимости от состояния рынка. К тому же, такой системой можно пользоваться как в режиме советника, так и при ручной торговле.

Какую пользу для себя, можно из всего этого извлечь?

Если у вас уже есть, какая либо из подобных систем, то постарайтесь досконально разобраться, как она работает. Протестируйте её на демо-счете, при разных условиях рынка. Если вы планируете приобрести какой-то советник, то желательно связаться с автором и детально расспросить, на каких принципах построена система. И если ответы вас устроят, то можно приобретать данный советник. И, конечно же, самостоятельно разобраться в его работе.

robotНо самым идеальным вариантом будет, разработка собственной системы. Безусловно, что для создания своей торговой стратегии, нужны знания и опыт в торговле. Если вы всерьез и надолго решили задержаться в этом виде деятельности, то нужно становится профи. Научится самостоятельно принимать решения, потому как ответственность за прибыль или убыток, вы не сможете переложить на другого человека. Есть только вы и рынок. По той причине, что профессиональный уровень у большинства в этом бизнесе невелик, мы получаем печальную статистику. Именно поэтому интернет переполнен, псевдо профи и очень не просто разобраться, кто действительно хочет поделиться своими знаниями, а кто просто на этом зарабатывает деньги.

Любое мнение аналитиков, должно восприниматься со скепсисом и проверяться на реальном рынке, пусть даже на демо – счете. Как работает аналитик? Человек с определенными знаниями и опытом, основываясь на индикаторах, свечном анализе, фундаментальных данных, предполагает, что дальнейшее движение цены, будет в том или ином направлении, по определенному инструменту. Какова вероятность, что данный прогноз сбудется? С нашей стороны, только из доверия к опыту данного человека и набору наших знаний и опыта. Но решение об открытии сделки, остается за вами. Есть хорошее выражение: «трейдер – это тот, кто принимает решение в точке неизвестности».

Раз мы рассматриваем теорию вероятностей, то давайте решим одну небольшую задачку.

Условия таковы: у вас открыто 2 сделки в разных направлениях, одинаковым объемом, по одной цене, за вычетом спреда. Естественно, цена пошла в одном из направлений и один из ордеров закрывается с прибылью, а второй остается в убытке. Какова должна быть логика наших действий, что бы суммарно позицию закрыть с профитом? Главное не с убытком. Варианты ответов, можно оставить в комментариях.

Ранее, подобные ситуации меня приводили в ступор, я понимал, что логично получу убыток и старался такие сделки закрывать сразу, получив минимальный минус только по спреду. После, я заметил, что за такими, на первый взгляд, убыточными сделками есть большой потенциал. Сейчас, при разработке, какой-либо стратегии форекс и создании по ней алгоритма, убыточную сделку я рассматриваю как возможность, в дальнейшем получить по ней прибыль. Но при этом, нужно досконально разбираться в инструменте который торгую. В каких диапазонах ходит цена, насколько глубокие у нее бывают коррекции, насколько затяжными бывают трендовые движения. Скажем так, определить диагноз пациента)))).

При создании советника Robot_Duble_v05.3, о котором я рассказывал в предыдущих статьях, были учтены возможные варианты движения цены по паре евро/доллар с потенциалом работы советника на других инструментах. Для тестирования робота, была предоставлена версия для демо – счета. Вы без проблем можете воспользоваться данной версией, для проверки работоспособности системы.

И так как на дворе середина декабря, самое время подводить итоги прошедшего года и строить планы на будущий год. В такое время, компании устраивают «чёрные пятницы», а магазины предлагают предновогодние скидки. Я не буду оригинальным и с сегодняшнего дня, предлагаю приобрести версию советника для торговли на реальных счетах, в половину его стоимости.

Но для начала, определитесь для себя, с каким инструментом вы планируете работать, разберитесь в его потенциале. Опробуйте на этом инструменте версию советника для деио – счета. Не стесняйтесь задавать вопросы.

Жду ответов на вопросы и вопросы для ответов в комментариях)))

Приятной вам предновогодне суеты и профита в наступающем году!


Олег Иванов, трейдер, ПАММ-управляющий, разработчик торговых стратегий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *