Как следует из последних данных CFTC, на неделе до 11 июля спекулянты вновь продавали доллар против всех основных валют, кроме иены, в результате чего объем чистого шорта по нему опустился до нового 14-месячного антирекорда в $5 млрд. Главными фаворитами спекулянтов оказались луни и евро, а главными аутсайдерами — защитные активы, такие как золото и иена. Таким образом, иена остается единственной основной валютой с довольно экстремальным медвежьим позиционированием ($12.3 млрд), а за ней следует фунт ($1.9 млрд). Настрой спекулянтов по луни и франку носит нейтральный характер, а евро, аусси, мексиканский песо и киви — куплены.

Позиционирование в луни вновь улучшилось (в основном за счет закрытия шортов), однако были замечены и свежие покупки быков. Теперь объем чистого шорта по канадской валюте достиг минимальных значений с конца марта, когда чистое спекулятивное позиционирование стало медвежьим. Похожие события происходили и с аусси (объем брутто-шорта достиг минимальных значений с 2012 года).

Объем чистого лонга по евро обновил многолетние максимумы, а брутто-объем длинных позиций достиг нового исторического рекорда в 190 тыс фьючерсных контрактов. Можно с уверенностью сказать, что экстремальный характер позиционирования в евро и иене создает риски повышенной волатильности в евро/иене.

Что касается фунта, то здесь объем чистого шорта опустился до уровней, предшествовавших так называемым всеобщим выборам в парламент, а брутто-объем коротких позиций достиг минимальных значений с Брекзита. Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс